仮想通貨RVは最近上昇傾向にあり、多くのコインフレンドが大きな利益を上げています。しかし、どうすれば一時的な小さな勝利を長期的な勝利に変えることができるのでしょうか?これはプロのトレーダーにとっての必須コースである毎日のレビューと切り離せないものです。今日は復習の仕方についてお話します。
1. 取引データのレビュー
- ホログラフィック取引ログ
• 各取引のタイムスタンプ（秒単位の精度）、ターゲット（BTC/ETH）、方向（強気買い/弱気買い/売り）、ポジション比率、スリッページデータを記録します。
• 異常な操作をマークする：計画通りの損切りの失敗、感情的なポジションの増加、流動性トラップによる執行の逸脱
• ツール: Notion/Excel テンプレート、ギリシャ値変化曲線と滑り統計表を含む
- ギリシャの価値観の動的監視
• デルタ: 全体的なポジションがマイナスの場合、現在の市場トレンドから逸脱しているかどうかを評価する必要があります（例：BTCはEMA20移動平均を突破しましたが、デルタは依然として弱気です）
• シータ：暗号通貨オプションは、従来の市場よりも30％早く時間を失い、ポジションの毎日の時間価値損失を計算します。
• Vega: Deribit IV インデックスを監視します。 IV パーセンタイルが 90% を超える場合、義務的なポジションを強制的に削減する必要があります。
2. 市場環境の3次元分析
- ボラティリティ構造スキャン
• 30日間のIVと30日間のHVを比較します。IV-HVの差が過去の75%パーセンタイルを超えると、ボラティリティ回帰警告が発せられます。
• 表面的な異常シグナル：FOMO感情を反映して、ディープ・アウト・オブ・ザ・マネーのコールIVが突然、同じレベルのプットより15％以上高くなる
- オンチェーンデータ侵入
• 主要指標：取引所への純流入（クジラの撤退警告）、永久契約資金調達率（極値 > 0.1%/時間はレバレッジ過熱を示す）
• ツール: Nansenスマートマネーアドレス監視 + Glassnode保有分布チャート
- 複数期間のトレンド検証
• 4時間/日足EMA20/50クロスオーバーシグナルとTVL（総ロックボリューム）ブレイクスルーを組み合わせて有効性を検証
3. 戦略ストレステスト
- 極端な市場控除
• 急騰シナリオ: デルタ保有額がアカウントの許容範囲を超えているか?ガンマはヘッジする必要がありますか (リバース オプションの購入など)?
• クラッシュシナリオ: 必須倉庫のマージンカバレッジ率は 150% を超えていますか?
- ボラティリティパルスレスポンス
• IVが1日で50%急上昇: ベガエクスポージャーが即座に計算され、強制ポジションはデルタニュートラルに強制的に削減される
• ボラティリティ裁定の機会：スキュー指数（プット/コールIV比率）が1.2を超えると、コールオプションの割引買いシグナルが発動されます。
IV.リスク管理レビュー
- アカウントセキュリティスキャン
• 最大日足リトレースメントが5％を超えると、翌取引日のポジション制限は自動的に50％削減されます。
• 流動性の低い契約（先物オプションなど）は、ポジションの10％未満を占めています。
- 動作エラーリスト
• 必須ルール: 2回連続で負けた場合は1時間のクーリングオフ期間を設ける
5. レビューツールキット
- データダッシュボード
• ボラティリティ監視: TradingView Skewプラグイン + CompareMarkets IV quantileチャート + Greeks.liveデータラボ
• オンチェーンアラート: DeFiLlamaプロトコルの異常な出金監視 + Arkhamの大規模アカウントアドレス変更プッシュ
- インテリジェントなレビューシステム
• ギリシャ値計算機: GoogleスプレッドシートはDeribitデータを自動的に同期します
• AI早期警告モデル: 過去のボラティリティ変動の15分前にオンチェーン特徴データをトレーニング
レビューの目的は、経験を要約し、自分の強みを生かして弱点を避け、戦略の抜け穴を迅速に発見して裁定機会をつかむことです。過去の状況をきちんと検証し、自分の考えに基づいて合理的な取引の道筋を形成することは、長期的な取り組みです。それでは、一緒にレビュー体験を共有しましょう。ぜひメッセージを残して、レビューのヒントを共有してください。
